상관계수 - cor(), 다중공선성

상관계수 (pearson correlation coefficient) : cor() 

- 표준화된 공분산

- 공분산은 각 변량의 단위에 의존하게 되어 변동 크기량이 모호하므로, 공분산을 각 변량의 표준편차로 나누어 표준화

- 양의 값이면 두 변수가 같은 방향으로 움직임

- 0이면 선형관계가 없음

1) 표준화변수들의 공분산은 상관계수가 된다

2) 상관계수는 -1<= p <= 1의 범위를 가진다

3) 상관계수 p가 +1에 가까울수록 강한 양의 선형관계를 가진다

4) p=0이면 두 변수간의 선형관계가 없으며, 0에 가까울수록 선형관계가 약해진다

(단, 비선형 관계를 가질 수는 있음)

5) 위치 변환이나 척도 변환 후에도 상관계수는 변함이 없다

cor()

상관계수 확인 -> 0.8~9 등 높은 상관계수가 有 -> 다중공선성 문제 발생 가능! -> 주성분 만들어 해결 가능!

다중공선성?

Multicollinearity

독립변수간 상관관계가 강한 경우

출처: http://rfriend.tistory.com/126 [R, Python 분석과 프로그래밍 (by R Friend)]